3 Forex Mechanical Trading Systems

Comment gagner avec les systèmes de négociation mécanique Beaucoup d'encre a été consacrée à repérer les causes des échecs de systèmes de négociation mécanique, surtout après le fait. Bien qu'il puisse sembler oxymoronique (ou, pour certains commerçants, simplement moronique), la principale raison pour laquelle ces systèmes de négociation échouer est parce qu'ils s'appuient trop sur la main-libre, le feu et oublier la nature de la négociation mécanique. Les algorithmes eux-mêmes n'ont pas la surveillance et l'intervention humaines nécessaires pour aider les systèmes à évoluer en fonction de l'évolution des conditions du marché. Échec des systèmes de négociation mécanique ou échec du négociant Au lieu de déplorer un échec du système commercial, il est plus constructif de considérer les façons dont les commerçants peuvent avoir le meilleur des deux mondes: c'est-à-dire, les commerçants peuvent profiter des avantages des systèmes de négociation mécanique , Tels que les exécutions automatiques rapides et les décisions commerciales sans émotion, tout en tirant parti de leur capacité humaine innée à la pensée objective sur l'échec et le succès. L'élément le plus important de tout commerçant est la capacité humaine à évoluer. Les traders peuvent changer et adapter leurs systèmes de négociation afin de continuer à gagner avant que les pertes deviennent financièrement ou émotionnellement dévastateur. Choisir le bon type et la quantité de données de marché pour tester Les commerçants prospères utilisent un système de règles répétitives pour récolter les gains des inefficiences à court terme sur le marché. Pour les petits commerçants indépendants du grand monde du négoce de valeurs mobilières et de produits dérivés, où les écarts sont minces et la concurrence féroce, les meilleures opportunités de gains découlent de la détection d'inefficacités de marché basées sur des données simples et faciles à quantifier. possible. Lorsqu'un commerçant développe et exploite des systèmes de négociation mécanique basés sur des données historiques, il espère des gains futurs basés sur l'idée que les inefficiences actuelles du marché se poursuivront. Si un opérateur choisit le mauvais ensemble de données ou utilise les mauvais paramètres pour qualifier les données, de précieuses opportunités peuvent être perdues. Dans le même temps, une fois l'inefficacité détectée dans les données historiques n'existe plus, alors le système commercial échoue. Les raisons pour lesquelles il a disparu sont sans importance pour le commerçant mécanique. Seuls les résultats sont importants. Choisissez les ensembles de données les plus pertinents lors du choix de l'ensemble de données à partir de laquelle créer et tester des systèmes de négociation mécanique. Et, pour tester un échantillon assez important pour confirmer si une règle de négociation fonctionne de façon cohérente dans une large gamme de conditions de marché, un opérateur doit utiliser la plus longue période pratique de données d'essai. Ainsi, il semble approprié de construire des systèmes de négociation mécaniques basés à la fois sur le plus long historique possible ensemble de données ainsi que l'ensemble le plus simple de paramètres de conception. La robustesse est généralement considérée comme la capacité de résister à de nombreux types de conditions de marché. La robustesse doit être inhérente à tout système testé sur une longue série de données historiques et de règles simples. Les tests longs et les règles de base devraient refléter la plus vaste gamme de conditions potentielles du marché à l'avenir. Tous les systèmes de négociation mécanique finiront par échouer parce que les données historiques évidemment ne contiennent pas tous les événements futurs. Tout système construit sur des données historiques finira par rencontrer des conditions ahistorical. L'intuition et l'intervention humaine empêchent les stratégies automatisées de s'échapper des rails. Les gens de Knight Capital savent quelque chose au sujet du snafus de commerce en direct. La simplicité gagne par son adaptabilité Les systèmes de trading mécanique réussis sont comme des organismes vivants et respirants. Les strates géologiques des mondes sont remplies de fossiles d'organismes qui, bien que idéalement adaptés pour le succès à court terme pendant leurs propres périodes historiques, étaient trop spécialisés pour la survie et l'adaptation à long terme. Les systèmes de négociation mécanique algorithmique simples avec guidage humain sont les meilleurs parce qu'ils peuvent subir une évolution rapide et facile et l'adaptation aux conditions changeantes dans l'environnement (lire le marché). Des règles de négociation simples réduisent l'impact potentiel des biais d'exploitation des données. Le biais de l'exploration de données est problématique car il peut exagérer la façon dont une règle historique s'appliquera dans des conditions futures, en particulier lorsque les systèmes de négociation mécanique sont axés sur des délais courts. Des systèmes de négociation mécaniques simples et robustes ne devraient pas être affectés par les délais utilisés pour les tests. Le nombre de points de test trouvés dans une fourchette donnée de données historiques devrait encore être suffisamment important pour prouver ou infirmer la validité des règles de négociation testées. Autrement dit, les systèmes de négociation mécanique simples et robustes éclipsent le biais de l'exploration de données. Si un commerçant utilise un système avec des paramètres de conception simples, tels que le système QuantBar. Et les teste en utilisant la plus longue période de temps historique appropriée, alors les seules autres tâches importantes seront de s'en tenir à la discipline de négociation du système et le suivi de ses résultats à venir. L'observation permet l'évolution. D'autre part, les commerçants qui utilisent des systèmes de négociation mécaniques construits à partir d'un ensemble complexe de paramètres multiples courent le risque de pré-évoluer leurs systèmes en extinction précoce. Construire un système robuste qui exploite le meilleur du trading mécanique, sans tomber en proie à ses faiblesses Il est important de ne pas confondre la robustesse des systèmes de trading mécanique avec leur adaptabilité. Les systèmes développés à partir d'une multitude de paramètres ont conduit à des métiers gagnants pendant les périodes historiques et même pendant les périodes observées actuelles sont souvent décrits comme robustes. Ce n'est pas une garantie que de tels systèmes peuvent être réglés avec succès une fois qu'ils ont été le commerce passé leur période de lune de miel.8221 C'est une période de négociation initiale au cours de laquelle les conditions se produisent pour coïncider avec une certaine période historique sur laquelle le système a été fondé. Les systèmes de négociation mécaniques simples sont facilement adaptés à de nouvelles conditions, même lorsque les causes profondes du changement de marché demeurent floues et que les systèmes complexes sont insuffisants. Lorsque les conditions du marché changent, comme elles le font continuellement, les systèmes de négociation qui sont les plus susceptibles de continuer à gagner sont ceux qui sont simples et plus facilement adaptable aux nouvelles conditions un système vraiment robuste est celui qui a la longévité par-dessus tout. Les systèmes de négociation mécanique algorithmique simples avec guidage humain sont les meilleurs parce qu'ils peuvent subir une évolution rapide et facile et l'adaptation aux conditions changeantes dans l'environnement (lire le marché). Malheureusement, après avoir connu une période initiale de gains lors de l'utilisation de systèmes de négociation trop complexes complexes, de nombreux commerçants tombent dans le piège de tenter de tordre ces systèmes de retour à la réussite. Les marchés inconnus, pourtant changeants, les conditions peuvent avoir déjà condamné cette espèce entière de systèmes mécaniques de commerce à l'extinction. Encore une fois, la simplicité et l'adaptabilité aux conditions changeantes offrent le meilleur espoir pour la survie de tout système commercial. Utiliser une mesure objective pour distinguer entre le succès et l'échec Une chute des plus communs des commerçants est un attachement psychologique à son système commercial. En cas de défaillance du système de négociation, c'est habituellement parce que les opérateurs ont adopté un point de vue subjectif plutôt que objectif, en particulier en ce qui concerne les arrêts-pertes au cours de certains métiers. La nature humaine conduit souvent un commerçant à développer un attachement émotionnel à un système particulier, surtout lorsque le commerçant a investi une quantité importante de temps et d'argent dans les systèmes de négociation mécanique avec de nombreuses parties complexes qui sont difficiles à comprendre. Cependant, il est extrêmement important pour un commerçant de sortir du système afin de le considérer objectivement. Dans certains cas, le commerçant devient délirant au sujet du succès attendu d'un système, au point même de continuer à échanger un système évidemment perdant beaucoup plus longtemps qu'une analyse subjective aurait permis. Ou, après une période de graisse gagne, un commerçant peut se marier à un système précédemment gagné, même si sa beauté disparaît sous la pression des pertes. Pire encore, un trader peut tomber dans le piège de choisir sélectivement les périodes de test ou les paramètres statistiques pour un système déjà en perte, afin de maintenir un espoir faux pour la valeur continue du système. Un critère objectif, tel que l'utilisation de méthodes d'écart-type pour évaluer la probabilité de défaillance actuelle, est la seule méthode gagnante pour déterminer si les systèmes de négociation mécanique ont véritablement échoué. Grâce à un œil objectif, il est facile pour un commerçant de détecter rapidement l'échec ou l'échec potentiel dans les systèmes de négociation mécanique, et un système simple peut être rapidement et facilement adapté pour créer un système fraîchement gagné une fois de plus. L'échec des systèmes de négociation mécanique est souvent quantifié sur la base d'une comparaison entre les pertes actuelles mesurées par rapport aux pertes ou prélèvements historiques. Une telle analyse peut conduire à une conclusion subjective et erronée. Le retrait maximal est souvent utilisé comme paramètre de seuil par lequel un commerçant abandonne un système. Sans tenir compte de la façon dont le système a atteint ce niveau de tirage ou de la durée nécessaire pour atteindre ce niveau, un opérateur ne doit pas conclure que le système est un perdant basé uniquement sur le prélèvement. En fait, la meilleure méthode pour éviter de rejeter un système gagnant est d'utiliser une norme de mesure objective pour déterminer la distribution actuelle ou récente des rendements du système obtenu lors de la négociation réelle. Comparer cette mesure à la répartition historique des rendements calculée à partir des tests de retour, tout en attribuant une valeur de seuil fixée en fonction de la certitude que la distribution perdante actuelle des systèmes de négociation mécaniques dépasse effectivement les pertes normales à prévoir et devrait donc être Rejeté comme ayant échoué. Ainsi, par exemple, supposons qu'un commerçant ignore le niveau de tirage actuel qui a signalé un problème et déclenché son enquête. Au lieu de cela, comparer la strie perdante actuelle contre les pertes historiques qui auraient eu lieu lors de la négociation de ce système au cours des périodes d'essai historique. En fonction de la prudence d'un commerçant, il peut découvrir que la perte actuelle ou récente est au-delà, par exemple, du niveau de certitude impliqué par deux écarts-types par rapport au niveau de perte historique normal. Ce serait certainement un signe statistique fort que le système fonctionne mal, et a donc échoué. En revanche, un opérateur différent avec un plus grand appétit pour le risque peut objectivement décider que trois écarts-types par rapport à la norme (c.-à-99.7) est le niveau de certitude approprié pour juger un système commercial comme échoué. Le facteur le plus important pour tous les systèmes de trading8217 succès, manuel ou mécanique, est toujours la capacité de décision humaine. La valeur des bons systèmes de négociation mécanique est que, comme toutes les bonnes machines, ils minimisent les faiblesses humaines et permettent des réalisations bien au-delà de celles réalisables par des méthodes manuelles. Cependant, lorsqu'ils sont correctement construits, ils permettent toujours un contrôle ferme selon le jugement des commerçants et lui permettent de se tenir à l'écart des obstacles et des échecs potentiels. Bien qu'un commerçant puisse utiliser les mathématiques sous la forme d'un calcul statistique de la distribution standard pour évaluer si une perte est normale et acceptable selon les documents historiques, il ou elle se fie encore au jugement humain au lieu de prendre des décisions purement mécaniques et basées sur les mathématiques Basé sur des algorithmes seuls. Les commerçants peuvent profiter du meilleur des deux mondes. La puissance des algorithmes et de la négociation mécanique minimise les effets de l'émotion humaine et de la lenteur sur le placement et l'exécution des ordres, en particulier en ce qui concerne le maintien de la discipline stop-loss. Il utilise toujours l'évaluation objective de l'écart type afin de conserver le contrôle humain sur le système commercial. Soyez prêt à changer et soyez prêt à changer le système de négociation Avec l'objectivité pour détecter quand les systèmes de négociation mécaniques changent de gagnants en perdants, un commerçant doit également avoir la discipline et la prévoyance pour évoluer et changer les systèmes afin qu'ils puissent continuer à gagner Pendant les nouvelles conditions du marché. Dans tout environnement rempli de changement, plus le système est simple, plus rapide et plus facile sera son évolution. Si une stratégie complexe échoue, il peut être plus facile de la remplacer que de la modifier, alors que certains des systèmes les plus simples et les plus intuitifs, comme le système QuantBar. Sont relativement faciles à modifier à la volée afin de s'adapter aux conditions de marché futures. En résumé, on peut dire que les systèmes de négociation mécanique correctement construits devraient être simples et adaptables et testés selon le bon type et la quantité de données afin qu'ils soient suffisamment robustes pour produire des gains dans une grande variété de conditions de marché. Et, un système gagnant doit être jugé par la mesure appropriée de la réussite. Au lieu de s'appuyer uniquement sur les règles de négociation algorithmique ou sur les niveaux maximaux de retrait, toute décision concernant l'échec d'un système doit être faite selon le jugement humain des commerçants et fondée sur une évaluation du nombre d'écarts types des performances courantes des systèmes mesurées contre Ses pertes historiques. Si les systèmes de négociation mécanique ne parviennent pas à effectuer, le commerçant devrait faire les changements nécessaires au lieu de s'accrocher à un système perdant. Juste parce qu'un système a travaillé il ya 20 ans doesn8217t signifie qu'il devrait fonctionner aujourd'hui. Soyez prudent lorsque vous proposez de tester un système sur une longue période. Combien de temps est long? De même, comment simple est simple Quatre règles avec un total de quatre variables Sept règles avec un total de dix variables Je suis généralement d'accord que plus simple est mieux, mais ce qui est simple L'utilisation de l'écart type des retours devrait fournir des conclusions similaires à la course Une analyse de Monte Carlo qui n'est pas difficile avec le logiciel qui est disponible. Avec une analyse MC, comme vous le savez, on peut voir les rendements possibles et les tirages possibles. L'avenir ne doit pas ressembler au passé, mais une analyse MC est un moyen de tester un système. Facile à donner des directives difficiles à développer un système avec un edge823082308230.et plus difficile de négocier .. si possible partager une certaine variable 2 faire un système commercial. Pour des raisons de simplicité, rendez-le simple Règles d'achat Règles de sortie (arrêts ou sortie de profit) Règles courtes Sorties courtes (arrêts ou sortie de bénéfice) Étendue de la position (si nécessaire selon le système) Conseils u want8230 Merci pour le poste, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez mentionné. Et d'ailleurs, me donne quelques idées pour essayer. Salut tous Shaun, je suis d'accord. Se concentrer sur ne pas perdre est un succès très important de succès. Tarun, une EA que j'ai construit qui est très réussie utilise une simple stratégie pivot swing swing point. Un indicateur personnalisé de mon propre me donne un préjugé pré-marché (en haut ou en bas) et mon déclencheur pour l'entrée est le prix du marché dans un 2 pip gamme du pivot quotidien principal. La stratégie de sortie est simple, le prix s'arrêtera ou fermera la moitié de la position à Support1 ou Resistance1. Stoploss est ensuite déplacé à l'équilibre. Le prix s'arrêtera alors ou atteindra S2 ou R2, auquel point la moitié de la position restante est refermée, stoploss est déplacé à S1 ou R1. Le prix s'arrêtera alors ou se déplacera vers S3 ou R3 à quel point la position restante est fermée. 8211 Cette stratégie simple vaut 1 million de dollars sur une période de 15 ans. Libre, mon plaisir. La plupart des gens ne font rien avec cette info de toute façon lol. Le Dilema: stratégie simple, EA très compliquée. Pourquoi parce que chaque stratégie a des limites et de savoir ce qui provoque son échec est la première étape pour 8220focusing sur ne pas perdre8221. Aka, mettre en place meausures anaylize sur le marché et de faire votre EA soit couper ou s'adapter lorsque le marché agit de mauvaise façon pour votre stratégie. Aussi, RR, la protection de l'équilibre et en utilisant une échelle LOT rend l'EA assez complexe, mais il vaut bien l'effort. Combiner une stratégie simple avec un système de gestion détaillée à l'intérieur d'une EA complexe vaut 50million sur 15 ans. Ne vous attendez pas à ce genre de système pour se réunir pendant la nuit, j'ai passé 2 ans la construction de la mine, mais son été un voyage très excitant. Si vous êtes passionné de trading et EA8217s juste ne pas abandonner. Rester concentré et continuer à apprendre. Effectivement. Vous pourriez publier la plupart des stratégies dans le journal. Presque personne ne ferait rien avec. J'aime l'accent sur 8220not perdre8221 plutôt que de gagner. You8217re parler ma langue Je voudrais ajouter 3 points à considérer lors de l'évaluation de la performance des systèmes de négociation programmée. Tout d'abord, lorsque le retour de test d'un système dans MetaTrader il est important de se rappeler que MT4 ne fournit pas un vrai flux de données tick. Il simule simplement les données de la tique en utilisant des barres de données stockées dans le centre historique. Cela signifie que l'historique des prix très récent peut être construit à partir de barres de 1 ou 5 minutes et l'histoire plus loin peut être construite à partir de barres de 15 ou 30 minutes. Des tests de fonctionnement sur des périodes de plusieurs années peuvent forcer MT4 à simuler les données de tiques en utilisant des barres de périodes encore plus longues. C'est pourquoi vous verrez de nombreux tests de performance qui ont été exécutés dans MetaTrader sur une période de plusieurs années qui ont une courbe caractéristique. Il ya une courbe fortement rentable dans les premières années et une courbe plate à perdre dans la période récente. Si le système était exécuté sur les vraies données de tiques, il aurait probablement un mauvais rendement tout au long de la période de test, car les premières années étaient simulées sur des barres de 15M ou 30M et étaient moins volatiles que l'action de prix réelle de la période. Deuxièmement, la plupart des personnes qui conçoivent des systèmes de négociation ont tendance à optimiser leur système pour maximiser le profit obtenu au cours de la période qui a été utilisée pour tester le système. Par exemple, le concepteur du système a testé son système sur une période de 5 ans. L'inclinaison naturelle est de modifier les variables pour maximiser le profit. Le processus de pensée va quelque chose comme ceci: Si le système produit un bénéfice de 50 et un facteur de profit 2.5 au cours de cette période d'essai, alors je devrais obtenir au moins une performance acceptable en temps réel. Croyez-moi, c'est le baiser de la mort dans la programmation EA et la raison tant de conseillers commerciaux échouent. Le client achète dans la performance rentable pendant la période d'essai de retour et perd alors inévitablement quand il essaye de courir l'EA avec l'argent réel. Un essai de retour approprié essaie de trouver la vraie performance moyenne de l'EE sur la base de plusieurs périodes de test. Enfin, il ya le problème qui a été abordé dans l'article de savoir si les résultats que vous rencontrez sont statiquement valides. Bien sûr, comme M. Flor indique si une strie perdante est en dehors de 2 écarts-types, alors les chances sont quelque chose a changé. Je tiens à souligner que la distribution des métiers gagnants et perdants est toujours aléatoire et déterminée par le pourcentage global de gagnants ou de perdants dans un échantillon de métiers en supposant qu'il est assez grand pour être statiquement valide. Pour donner un exemple let8217s dire votre système exige un taux de 50 victoires pour être rentable. Eh bien, nous savons déjà de lancer une pièce de monnaie qui a le même taux de 50 victoires que les gagnants et les perdants auront tendance à s'accumuler dans les stries gagnantes et les stries perdantes. De plus, nous savons par l'étude des statistiques que la répartition des gagnants et des perdants dans l'EE avec un taux de 50 victoires sera la même que celle obtenue en jetant une pièce de monnaie. À savoir, il y aura dans un groupe de 1000 métiers en moyenne 8 stries perdantes de 5 perdants dans une rangée et 8 stries gagnantes de 5 gagnants d'affilée. Similitude dans un groupe de 1000 métiers, vous devriez également voir en moyenne de 4 perdant et gagnant des stries de 6 dans une rangée, 2 perdant et gagnant des stries de 7 dans une rangée et une strie gagnante et perdante de 8 et 1 victoire et strie perdante de 9 d'affilée. Il est important que l'utilisateur a une idée réaliste de la taille et le nombre de stries perdre, il rencontre à l'aide de l'EA. Sinon, il va sûrement abandonner et tout à fait la première fois qu'il rencontre une série perdue de métiers. That8217s l'une des nombreuses raisons que je don8217t test quelque chose dans MetaTrader. Je ne l'utilise que pour le trading en direct. La faiblesse des données et l'incapacité à tester des portefeuilles rend inutilisable pour mes fins. You8217re droit à la sur-optimisation. La meilleure façon d'éviter cela est de minimiser le nombre de paramètres dans votre stratégie. J'ai seulement 4 dans ma stratégie de Dominari, par exemple. Merci pour les systèmes détaillés de trading mécanique Inscrit en septembre 2006 Statut: Forex Newbie 1.512 Posts FXTerminator, theres une phrase simple qui peut remplacer toutes vos déclarations longues ci-dessus. QuotI veulent un seul système de sorte que je peux juste laisser le marché forex depuis longtemps (comme 10 ans) et laissez juste mon IAprogrammachine faire le commerce, mais quand je reviens à vérifier je veux voir le profit après que 10 ans (bien sûr Le rendement doit être plus élevé que si je viens de le mettre dans des instruments à revenu fixe comme les obligations du Trésor). Bien sûr, il ya quelques exceptions comme la guerre mondiale 3 ou un astéroïde tomber dans la terre ou d'autres choses catastrophiquesapocalyptique. Quoi qu'il en soit, juste mon avis. Tra-X Quelle est la fondamentale du Forex C'est une géométrie fractale Inscrit en janvier 2006 Monarch o the Glen 5,564 Messages Mon ami, je respecte votre opinion, mais je vais devoir respecter respectueusement en désaccord. Il ya un endroit pour la diplomatie et un endroit pour simplement obtenir le F. k Outta ici. Je ne pense pas que la diplomatie s'arrête. Cela devrait être évident Richy. Si un système est encore bien performant après 1000 métiers, par exemple, cela signifie seulement une chose. Votre système vous donne définitivement un avantage statistique. Si le système A me donne 10 000 pips après 20 métiers et le système B quotonlyquot 3000 pips après 1000 métiers, tous les deux sur une période de 5 ans, je choisirais toujours de négocier le système B. Parce que comment savoir les résultats du système A (20 métiers) Ne sont pas dues au hasard seul je doute que vous avez 1000 métiers sous votre ceinture jamais l'esprit 10.000. Mais encore une fois, je veux dire Real Trades, et non pas si j'étais ou avait été. Tradesquot Cela me dit que vous attendez d'avoir tort 900 fois pour les 5 prochaines années avant que vous soyez prêt à mettre mis vos pilules ou vos clients dans le jeu. Ou bien vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire comment le faire. Le monde change, et tandis que le marché se déplace de haut en bas et de côté, ils le font pour des raisons différentes. Comprendre la véritable dynamique de ces systèmes implique que les systèmes qui fonctionnent au cours d'un ensemble d'événements ne peuvent pas pour un autre. Je comprends parfaitement ce que vous essayez de dire mon ami, mais encore une fois, comme une pure analyse technique et commerçant sytematic, je ne me soucie pas un peu de quotfundamentalsquot. Oui, le monde change, mais laissez-moi vous dire ceci. Nous les humains restent les mêmes Nous ne changeons PAS. Nous n'avons pas changé depuis Adam et Eve. Nous sommes TOUJOURS motivés, du moins du point de vue commercial, par deux émotions fondamentales: la peur et la cupidité. Et les systèmes de négociation sont PRECISEMENT conçus pour capturer ces deux émotions de base et de les transformer en profits et pépins. C'est pourquoi, et vous marquez mes mots, un système de trading solide et robuste fera TOUJOURS de l'argent, maintenant ou dans 50 ans à partir de maintenant. Parce que le marché n'est pas aléatoire thats pourquoi. Ouais Et pourquoi est-ce parce que le marché est déplacé par les humains, et aussi longtemps que les humains peuvent sentir et agir sur la cupidité et la peur, vous et moi et tout autre commerçant discipliné systématique dans ce forum devrait être en mesure de profiter de ces émotions et gagner de l'argent , Tout simplement parce que les gens (commerçants) ont tendance à réagir de la même manière lorsqu'ils sont confrontés à la MÊME situation. La peur et la cupidité mon ami, c'est tout ce que nous (les commerçants) ont besoin de faire de l'argent. Par exemple. pétrole. Il peut monter et descendre et latéralement basé sur des facteurs géopolitiques. Ces facteurs peuvent ou non être là le lendemain (vous obtenez le point). Parlant du pétrole, je pouvais faire le lait de ce suceur sec pour toute sa valeur avec une moyenne mobile simple (sur le marché à terme), de 25 tout le chemin à 70, (45.000 bénéfice par contrat), tandis que d'autres pleuraient au sujet du prix D'huile à la pompe. Donc, vous voyez, vous ne devriez pas vous inquiéter trop sur les événements géopolitiques et tout cela, il suffit d'identifier une tendance et de le monter, c'est tout ce qu'il ya à elle. Et le reste est juste une conversation. Alors que l'amour de mariage à croire qu'il existe une formule mathématique pour les marchés, il n'y a tout simplement pas. Tout système que vous utilisez si vous l'obtenez pour travailler pendant 10 ans ou 2 ans sera TOUJOURS courbure. Vous serez tout simplement une courbe différente. Absolument pas, jetez un coup d'oeil à la page 36 dans le Futures Magazine (février), les Aberration, Basis II, Dollar Trader, Golden SX, R-Breaker, STC SampP Daytrade et les systèmes Trend Channel ont fait de l'argent depuis 1987. Ces systèmes sont toujours faire de l'argent après 20 ans (j'ai écrit 10 ans hier thats une erreur de frappe), avec les mêmes paramètres. Ainsi, pensant toujours que les marchés changent et que les systèmes de négociation doivent être adaptés à la courbe. Forexfactoryimagesiconsicon12.gif Rendez-vous plus tard et merci pour votre contribution. Un système purement mécanique qui dépasse 270 pips par mois (comme dans votre cas) bénéfice dans un backtest de 5 ans (sans aucun pyramidage et par lot par paire de devises) SANS EXPOSER LE COMMERÇANT À RISQUE ÉNORME (comme le système Firebird) n'existe tout simplement PAS , Et je défie tout le monde dans ce forum de prouver le contraire. Le fait que vous n'obtenez pas les résultats ne signifie pas que le système n'existe pas, cela signifie seulement que vous ne l'avez pas encore trouvé. Sans relever votre défi (ce n'est pas un concours, il est supposé être une expérience d'apprentissage), jetez un bon coup d'oeil à l'indicateur utilisé dans le système BAT. Maintenant que la ligne que vous voyez il a été décrit dans un livre par Perry Kaufman, appelé Commodity Trading Systems amp Méthodes, publié par John Wiley amp Sons en 1978. Le livre est long sur les mathématiques et court sur les applications pratiques encore, son une excellente référence. À ma connaissance, Larry Williams a été le premier à voir le potentiel de la méthode d'éclatement de la volatilité et de vraiment capitaliser sur elle. Il a vendu plusieurs systèmes basés sur cette technique. Une version a été appelée la Méthode Million Dollar et a été utilisé dans son exploit célèbre de transformer 10 000 en 1 000 000 en un an. Bientôt d'autres se sont joints au parti et ont commercialisé leurs versions (OK, TeamAphid était très en retard pour cette fête). Puis, en 1988, Larry Williams a écrit un livre intitulé The Definitive Guide To Futures Trading dans lequel il a révélé la formule plus en détail. Vous vous demandez peut-être combien de personnes pourraient obtenir tellement de kilométrage à partir d'une formule simple. La réponse est que c'est vraiment un bon système peut-être pas la preuve idiot, mais certainement un bon endroit solide pour commencer. Est-ce notre meilleur système? Non, il a un rôle spécifique dans notre portefeuille de systèmes. Nous avons changé les paramètres en cours de route Non, pas depuis que nous avons commencé le fil sur FF, il ya quelques années, nous avons changé certains paramètres, mais avant que quelqu'un crie ajustement de courbe, nous ne courbe pas, nous allons pour l'ensemble le plus robuste Des paramètres. Pourquoi avons-nous changé les paramètres Parce que la corrélation entre les paires que nous échangeons a changé. Motif de ce post, pour montrer aux gens qu'il est possible d'obtenir un système de négociation mécanique 100. Où est-ce que vous l'obtenez, en vous-même. Vous devrez le comprendre, aucune autre personne ne connaît votre profil de personnalité, seulement vous le faites. Une personne sera OK avec les tirages et calculera le bénéfice sur une base mensuelle, à d'autres, il peut sembler fou. Regardez le BAT à nouveau, tout ce que vous voyez là-bas est sur ForexFactory, notre entrée, notre gestion de l'argent, tout - nous avons juste pris quelques morceaux lâches, assemblé et il a donné en retour. Juste pour l'intérêt, l'un des systèmes que nous échangeons a été backtested pendant 10 ans, toujours en vigueur Maintenant que la ligne que vous voyez là a été décrite dans un livre par Perry Kaufman, appelé Commodity Trading Systems amp Méthodes, publié par John Wiley amp Sons en 1978. Livre est longue sur les mathématiques et court sur les applications pratiques encore, son une excellente référence. J'ai lu les livres de Kaufmans il y a longtemps, le premier est un classique et son deuxième livre mis à jour s'appelle quotNew Trading Systems et methodquot et est tout aussi bon, avec quelques codes Omega Trade Station et les résultats de backtest présentés aussi bien. L'avez-vous lu à ma connaissance Larry Williams a été le premier à voir le potentiel de la méthode d'éclatement de la volatilité et de vraiment capitaliser sur elle. Il a vendu plusieurs systèmes basés sur cette technique. Une version a été appelée la Méthode Million Dollar et a été utilisé dans son exploit célèbre de transformer 10 000 en 1 000 000 en un an. Certes, mais rappelez-vous que Williams fortement pyramid-ed ses positions à terme pour passer de 10k à un million de dollars frais de profit. Un bon système commercial est une bonne chose, mais la façon dont vous gérez votre commerce lorsque vous gagnez est la clé. En fait 90 des bénéfices Larrys proviennent de pyramides, le reste est dû au système lui-même. Motif de ce post, pour montrer aux gens qu'il est possible d'obtenir un système de négociation mécanique 100. Je recherche des liens vers 100 systèmes de trading mécaniques avec la gestion mécanique de l'argent. Tout - 100 mécanique, où aucun cerveau humain stupide est nécessaire. Il n'a pas à faire de gros bénéfices en-s, mais la courbe de capitaux propres devrait être aussi stable que possible. S'il vous plaît ajouter un lien vers les sites où je pourrais télécharger ces systèmes gratuitement ou à un coût. Ou juste writedescripte ici, merci. Les résultats de la rétrospective des systèmes devraient être disponibles avec le système. Si ce travail de 100 systèmes mécaniques sont juste un mythe, alors s'il vous plaît laissez-moi savoir et I. J'ai fait le test si theyre n'importe quelle utilisation à vous, tous les 100 gratuits, pas d'annonces sans frais, rien retenu myforexdot. org. ukFreeTec. NgSystems. html8 Mechanical Forex Trading Systems Commenté en 2014 Publié il ya 2 ans 12:24 23 décembre 2014 4 Commentaires Salutations, earthlings Comme promis, j'ai compilé les résultats des tests I8217ve conduit sur huit systèmes de forex mécaniques à ce jour cette année. Mais avant d'en arriver aux chiffres, il y a un récapitulatif de ces systèmes de négociation: Ce système mécanique simple fait partie du Temple de la renommée des gagnants passés dans l'un des concours organisés il y a quelques années. Il utilise deux indicateurs techniques de base: EMA (100) et RSI (9). Une cible de 100 points et une butée de 50 points sont utilisées pour appliquer le système sur une période de 1 heure EURUSD8217s. C'est une autre partie du Temple de la renommée des gagnants passés. Les règles du système mécanique sont basées sur le MACD et les indicateurs stochastiques appliqués sur le graphique de 4 heures de l'EURUSD. Celui-ci pourrait être un peu compliqué pour les débutants car il exige une forte connaissance des divergences Ce système mécanique forex se concentre sur les 5 et 10 EMA crossovers, avec le RSI pour la confirmation. Il peut être appliqué sur EURUSD8217s 1 heure de temps forex en utilisant une cible 50-100 pip et un arrêt initial de 100 pip, ce qui pourrait passer à un 20-pip stop trailing. Quelques ajustements ont été apportés au système d'origine pour obtenir une autre version, qui utilise l'indicateur SAR parabolique pour les objectifs de profit. Ces règles ont été appliquées sur EURUSD8217s période de 4 heures pour voir si le système peut également travailler sur les métiers à plus long terme. Un autre lot de réglages a été appliqué sur le système Amazing Crossover original, donnant une troisième version qui a un arrêt de traction 50-pip plus large pour accueillir des retraits plus importants de prix. This mechanical trading system incorporates three simple moving averages (50, 100, 200) that must line up in descending or ascending order to generate a sell or buy signal. The stop loss was based on EURUSD8217s weekly ATR of 150 pips. Revisions to the original system yielded a second version, which makes use of shorter-term SMAs to generate more crossovers and the addition of the ADX to filter out signals occurring in ranging market situations. The trailing stop was also adjusted to 200 pips to give the pair more leeway in making corrections. In the third version of the Triple SMA Crossover System, a profit target was added to help the system lock in profits as the trend progresses instead of giving all the pips back when the 200-pip trailing stop is hit. And now here are the numbers8230 From the looks of it, the Amazing Crossover System variations outpaced the rest of the pack with more than 20 in gains for the yearly backtests and the highest monthly forward test profits. Of course, keep in mind that strong trends took place in the past few months, to the benefit of trend-following forex systems. Are you planning on making use of these forex mechanical systems in your trading strategy