Pyramiding: une stratégie risquée Inscrit en février 2006 Statut: Membre 313 Postes Pyramiding ajoute à des positions que les mouvements de prix dans la direction souhaitée tendance. Pyramiding est une stratégie de négociation très agressive adaptée seulement pour les commerçants professionnels à temps plein qui savent comment contrôler les risques et ont la discipline pour exécuter un plan testé de façon cohérente. Le pyramide doit être exécuté uniquement selon un procédé prédéterminé et testé qui comprend une perte d'arrêt efficace. Bien que pyramiding augmente les bénéfices si la tendance se poursuit comme on l'espère, pyramiding augmente également les pertes si la tendance s'inverse, de sorte que le contrôle des risques est la clé. Les compromis Rewardrisk se tournent rapidement contre le trader pyramidal lorsque la tendance des prix s'inverse. Parce que l'ajout de positions change le coût total de la position entière sur une base par unité vers le dernier prix, un renversement rapide au prix d'entrée d'origine peut entraîner une perte importante. Et si le prix change de direction rapidement et abruptement, comme sur un écart ou un marché rapide, il peut être impossible ou difficile de limiter le risque selon le plan. Le signal à ajouter aux positions peut être déclenché à des points de prix prédéterminés qui confirment l'orientation de la tendance. Ces points de prix pourraient être basés sur des bandes de volatilité, des moyennes mobiles, une variété de lignes de tendance, des points graphiques logiques, la pénétration des niveaux de résistance, etc. La pyramide standard, également appelée pyramide à échelle réduite ou pyramide verticale, commence par une position initiale importante et est suivie par des ajouts prédéterminés qui diminuent systématiquement en taille lorsque le prix se déplace dans la direction de tendance indiquée. Par exemple, si l'entrée initiale était pour 100 actions, alors que le prix se déplace au niveau prédéterminé suivant ajouter 50 actions de plus, puis 25 plus au niveau suivant, puis 13 de plus, pour un total de 188 actions. La pyramide inversée, également appelée pyramide de montants égaux, s'ajoute à une position initiale par incréments de taille égale. Par exemple, si l'entrée initiale était pour 100 actions, alors que le prix passe au niveau prédéterminé suivant, ajouter 100 de plus, alors si le prix continue 100 autres, puis 100 plus, pour un total de 400. Ici, cependant, le coût moyen Par action est beaucoup plus élevé, de sorte qu'un plus petit changement de prix élimine tout profit. La pyramide inversée offre une plus grande récompense potentielle au prix d'un risque beaucoup plus élevé, par rapport à la pyramide standard, à échelle réduite. La pyramide réfléchissante ajoute systématiquement une position à un niveau de prix prédéterminé, puis elle réduit systématiquement la position à mesure que la tendance se poursuit, de sorte que la pyramide réfléchissante n'est pas une tendance pure selon la méthode. Si le prix a un mouvement majeur dans la direction de la tendance indiquée, la pyramide réfléchissante se traduirait par moins de profit que les deux pyramides standard et inversé. La pyramide à maximum de levier continue d'ajouter la taille maximale jusqu'à la limite des bénéfices accumulés et des exigences de marge. C'est la stratégie la plus agressive possible, et elle offre la récompense potentielle maximale, le risque potentiel maximal, et le pire ratio de risque de récompense. Cette pyramide doit être combinée avec des règles de sortie serrées, ou bien elle est une formule pour la ruine proche-certaine. Opening des commandes en attente suivantes (buystop et sellstop) a une protection contre les ordres d'ouverture injustifiés qui ne bénéficient pas dans l'homogénéisation des dommages. L'ouverture des prochaines commandes en attente (buystop et sellstop) est protégée contre des ordres de découverte injustifiés qui ne profitent pas à la moyenne des pertes. Entrant sur le marché par les signaux de l'indicateur de deux Moyennes mobiles ordres nets BUYSTOP ou SELLSTOP. Le nouveau système de sortie des positions non rentables sans perte de Smart YTG Trading entièrement automatisé. La provision totale pour tous les postes pour un bénéfice fixe. Commencez par un dépôt minimum de 1500 USD. Bénéfice prouvé dans la négociation sur les comptes réels. Contrôle automatique du lot par rapport au bilan et gestion de l'argent des médias libres. Toujours va de pair avec la tendance à votre succès financier Paire de devises EUR USD, GBP USD, EUR GBP Période M15, M30, H1 LEVERAGE 1: 500 Cotations 4 et 5 caractères Le dépôt minimum au lot 0.01 - 1500 USD cent, pour chaque devise Paire ESTIMER Bénéfice par mois à partir de 50 Entrée sur le marché À L'AIDE DE L'ACHAT, GESTION DE L'ARGENT SELLSTOP Oui Vous obtiendrez cette EA en russe. Si vous n'êtes pas bon dans la langue, vous copas description ci-dessus. 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Le commerce rentable pourrait être atteint si on a simplement l'attente statistique plus élevée de l'un de deux événements possibles. Certaines personnes disent que les marchés monter, descendre ou de côté. Tout simplement, les marchés monter ou descendre. Pour faire de l'argent sur un seul métier. Vous gagnez de l'argent lorsque les marchés monter ou descendre et garder votre argent si elles restent exactement la même chose. Donc, l'issue attendue du marché est A ou B. Et le résultat attendu est plus ou moins. Donc être rentable sur un seul métier signifie simplement savoir où le marché ira avant l'autre. Par exemple, le marché va aller à A ou B. Vous pouvez tout simplement cela en disant que le marché est soit va frapper votre niveau d'arrêt ou votre prise de profit. Son ouor. Il fera l'un ou l'autre, mais pas les deux sur un seul commerce donné. A est votre prendre profit, et B est votre niveau d'arrêt. Vous avez juste besoin d'avoir confiance dans ce qui va frapper en premier. En supposant que vous pouvez vous permettre pour le marché de frapper votre arrêt et continuer à commercer, vous avez encore une chance de continuer à réussir aussi longtemps que vos points de prix A et B sont statistiquement négociables et financièrement gérable. Si vous pouvez prédire avec cohérence, à quel moment A ou B (votre arrêt ou votre but lucratif) le marché frappera en premier, et si vous pouvez encore prendre un coup (une perte) ou plus d'un succès consécutif et ont toujours le capital Pour continuer à échanger le système, vous serez rentable au fil du temps. Toujours avec moi Est-ce la logique correcte jusqu'à présent Savoir exactement à quel prix le marché va frapper, soit votre arrêt ou votre prendre profit, tout le temps est difficile, oui. Cependant pensez à ce scénario, je pense que vous serez d'accord les réponses dans ces deux scénarios très récents sont quotpredictablequot. L'EURUSD a fermé vendredi à 1.3280 Où le marché va-t-il à côté Avec cette question vous aurez mille prédictions et analyse. Soyons plus précis. Avant de discuter de prévoir la direction. Parlons de prix. Quel prix le marché atteindra-t-il en premier: 132.40 OU 136.80 Oui, cette dernière impression est correcte. OK, évidemment et statistiquement, nous dirions qu'il atteindra 132.40 avant qu'il atteigne 136.80. Nous pourrions avoir tort, mais nous aurions raison plus de temps en choisissant 132.40 dans ce scénario. Qui est plus en bas 40 avant qu'il monte jusqu'à atteindre 400 pips à partir d'ici. Sans même parler de direction, en prédisant que le marché va frapper 132.40 avant 136.80 dit que dans le court à moyen terme sur la base de cette information, vous seriez court. OK, que diriez-vous de l'autre façon les vendredis fermer était 132.80 Qui pensez-vous que le marché frappera d'abord 133.20 ou 128.80 La plupart répondrait 133.20 qui vous fait un titulaire de position long. Les deux cas seraient statistiquement valables et auraient un résultat attendu positif. Ces chiffres sont arbitraires, mais les deux sont l'opposé du même ratio, basé sur des tests d'évaluation environnementale récents. Le ratio SL à TP peut être n'importe quoi pour convenir à votre style de négociation. Maintenant, supposons que vous avez un signal qui vous donne une indication précise de la direction dans le temps (il n'a pas d'importance combien de temps il faut pour aller dans votre direction attendue aussi longtemps qu'il le fait avant qu'il va à votre arrêt prévu prix). Supposons que votre signal soit généré 10 à 20 fois par mois avec une précision de 80. Tant que vous avez assez large arrêts et le capital pour couvrir les pertes. Vous pouvez vous attendre à une valeur de retour positive sur X nombre de métiers. Enfin avec pyramide position des bénéfices, vous pourriez avoir un ROI très respectable. Et quelle est votre image de Ce que vous essayez de dire ici En fait, mon SL TP était sur le long côté. Si l'inclinaison est longue, j'aurais dû dire 133.20 ou 128.80 qui sera touché en premier Ce que je vois est proche des lignes SR sur le tableau que vous avez affiché. Je devine que par l'épaisseur de vos lignes, vous préférez le côté commerce long de l'équation. 3 sur 4 de mes EA disent que le côté court est en jeu maintenant. Mais avec vendredi achats massifs, qui sait. D'une manière ou d'une autre. 133,20 128,8 ou 132,4 136,8 soit pourrait fonctionner, et avec la volatilité récente, les deux niveaux de profit devraient être touchés avant chaque niveau d'arrêt. Probablement dans les 2 ou 3 jours de bourse au plus. BTW, il se trouve juste à être que les chiffres de mon EA cracher se trouvent juste à l'extrême supérieure et inférieure d'un graphique quotidien de six mois EURUSD. L'EA n'utilise pas ces types de niveaux pour indiquer les niveaux d'arrêt mais maintenant que vous l'avez montré sur un graphique pour illustrer visuellement mes numéros, ce serait une autre chose intéressante à considérer dans la création d'une EA. Cette ligne de pensée particulière sur ce fil a à voir avec la probabilité de l'événement A qui se produit avant l'événement B basé sur ce qui pourrait être interprété comme la distribution numérique et l'échantillonnage statistique. quot La méthode pour dériver une entrée (précise comme possible) peut être n'importe quoi, Mais l'aspect important est d'avoir autant de certitude statistique ou raisonnable que votre prix TP va frapper avant votre prix SL. Une façon de déterminer que, au lieu de momentum, la résistance de soutien ou les lignes de tendance est simplement en ayant assez de distance entre votre TP et votre SL et avoir l'équité pour couvrir la différence pour X nombre de pertes consécutives. Sa pensée assez élémentaire, mais cependant dans les conditions réelles du marché, il ya peu de commerçants qui commercent avec un arrêt de 10 fois leur niveau de profit. Facile à parler mais difficile à faire. Certains diraient quotwhy pas seulement le commerce sans stopquot. Toutefois, la négociation sans arrêt nécessite de surveiller le marché 247 si vous avez du capital sérieux sur la ligne. Il faudrait soit des alertes de prix qui pourraient vous réveiller au milieu de la nuit ou un personnel de négociation pour surveiller les marchés et puis une décision devrait être prise dans des conditions moins que idéales sur ce qu'il faut faire avec le poste. Je préfère le résultat commercial raisonnablement prévisible en sachant que mon prochain commerce va être un gagnant de X dollars ou un perdant de X dollars et ensuite gérer la prochaine position basée sur le résultat et les niveaux de capital du commerce précédemment fermé (S). Inscrit en mai 2009 Statut: testingtradingtestingtrading. 1 724 Postes Les commerçants manuels (j'avais l'habitude d'être un pendant de nombreuses années) penser en termes de meilleure entrée, les meilleurs indicateurs, rapport de récompense de risque, les lignes de tendance, la résistance de soutien, les gagnants vs perdants, etc. Axé sur la recherche du prochain commerce ou la gestion du commerce actuel. De nombreux concepts de négociation manuelle peuvent être trouvés en ligne et dans tout manuel d'analyse technique. Il y a 20 ans, j'avais l'habitude de diriger une société d'assistance technique qui avait Wall Street, Chicago et les superstars mondiales comme nos clients, certains d'entre eux sont des noms énormes dans l'industrie, donc je l'ai vu et entendu tout. Quoi qu'il en soit après avoir réellement développé des EA pendant les deux dernières années, je me suis retrouvé à penser à négocier en termes de non le prochain commerce et ma prochaine entrée ou grand gagnant, mais en termes d'autonomie et auto géré système, et en termes de mon Puis plusieurs métiers (les prochains X trades). En d'autres termes, Im regardant le résultat potentiel sur X nombre de métiers ou au cours des prochains jours, semaines, mois ou années. Bien sûr, je pense encore à l'idéal d'entrée et de sortie des signaux et la façon de les mettre en œuvre, mais la découverte du signal PERFECT a pris la 2ème place pour trouver une taille de position idéale, la gestion de l'argent et la récompense du risque. Par la récompense de risque, je ne fais pas référence à l'idée de manuel typique de la récompense de risque qui est la quantité de risque que vous êtes disposé à mettre sur un commerce comparé à la récompense espérée, comme le débutant et même des commerçants expérimentés aiment parler comme. Vous devez commercer avec au moins un 3: 1 récompense à risque ratioquot. Certains scaplers vont pour la récompense de risque de 1.5: 1, gagnant 7.5 pips pour chaque 5 risqué sur un commerce. Par récompense de risque, je regarde le système complet avec le temps. Par exemple, combien d'argent êtes-vous prêt à risquer pour combien de gain potentiel pas sur un commerce, mais pour le prochain X nombre de métiers que votre système produira. Combien êtes-vous prêt à perdre au total avant de fermer le système vers le bas Je regarde la récompense de risque comme odds revenir à la piste (poneys ici). Par exemple, Im disposé à risquer 5000 sur cette EA dans sa première vraie exécution de test et je m'attends à gagner 50.000 en X nombre de mois (ou années selon votre temps prévu). Donc, ce serait une récompense de risque 10x en X nombre de mois ou années. Il ne serait pas important pour moi si j'ai risqué 100 pour gagner 10, ou 10 pour gagner 100 (sur un seul métier) tant que le résultat global du résultat du retour X dans une série de métiers était prévu. Dans le passé, je wouldnt considérer un commerce à moins qu'il était au moins 2.5: 1 récompense à risque. Mais maintenant, je considère même une récompense de 1:10 à risque si le pourcentage attendu d'exactitude était assez élevé et la perte attendue était gérable et a continué à commercer le système avec l'attente positive même après une perte majeure. La plupart des commerçants manuels ont tendance à se décomposer et à dévier de leur système lorsqu'une telle décomposition se produit. Même les commerçants du système, même les commerçants d'EA ont tendance à douter de leur système ou à le changer après une période importante de DD ou le commerce, bien qu'ils aient réussi à s'attendre à une perte avant main. La clé est de pré-gérer le risque. Laisser l'EA le faire et le laisser libre de le faire rend techniquement plus facile de continuer à négocier le système même après des temps douteux. En ouvrant mon esprit d'accepter un risque plus élevé et de gérer pour les pertes en même temps, il m'a permis de développer des EE plus rentables. La clé est de s'attendre à des pertes et de les gérer dans l'analyse financière sur X nombre de métiers. Combien de pertes votre système produit-il historiquement Pouvez-vous gérer 2x ou 3x ou 4x ou 5x le montant des pertes et encore être rentable Quand allez-vous complètement sortir Cela doit être déterminé à l'avance. À quel moment quittez-vous en raison de pertes Ou recommencez frais après un bon retrait de profit Le point de cesser de fumer en raison des pertes doit être déterminé sans changement dans ADVANCE. Vous devez laisser votre système jouer soit à votre perte totale prévue déterminée à l'avance ou votre gain attendu (retrait) à l'avance. C'est la seule façon de savoir si votre système a été un échec, un succès partiel ou un succès complet. Membre Commercial Inscrit juin 2013 31 Messages Oui, la plupart des gens croient que le commerce est le jeu. Personnellement, je prends ce jeu comme ma profession. Avec le risque approprié et la gestion de l'argent il n'est pas assez difficile de faire profitsss. Et grâce à mon directeur de l'argent. Beaucoup de temps, je fais un commerce et fermer le couvercle de mon ordinateur portable. Repos mon gestionnaire d'argent fonctionne pour moi. Seulement je fixe où je veux prendre profit ou arrêter la perte après que je trouve AB ou les garder à la traîne. Assis sur l'écran change d'avis. Donc, je ne fais que l'analyse, entrez mes ordres et prendre position que le gestionnaire de l'argent de repos gère lui-même selon ma commande. Sans risque amp gestionnaire de gestion de l'argent sera jeté hors du marché Forex bientôt. Inscrit en mai 2009 Statut: testingtradingtestingtrading. 1.724 messages OK, donc Ive discuté un peu sur la probabilité et la gestion de l'argent. Qu'en est-il pyramiding profits Pyramiding est le moyen le plus rapide pour accélérer les gains avec un système qui produit cohérente des résultats d'espérance positive. Qu'est-ce que le pyramidage? En termes simples, il prend de plus grandes tailles de position que vos capitaux propres. Beaucoup de commerçants négocient des tailles constantes. Tels que 0,1 ou 1,0 ou 5,0 ou 10,0 par échange. Taille des positions cohérentes sont faciles à calculer et facile à gérer et idéalement adapté pour les scalper et ceux créant un revenu quotidien de la négociation. La beauté d'une EA ou système de négociation automatisée, c'est qu'il devient très facile d'échelle mathématiquement votre taille de position en fonction du montant du capital que vous avez pour chaque commerce et en fonction de combien de risque total en termes de pourcentage de fonds propres disponibles. Le dimensionnement dynamique de la position permet de tirer pleinement parti des stries et de réduire les pertes et de réduire les temps d'équité. Il permet de gérer le risque proportionnellement à l'équité immédiatement disponible et au niveau de risque global souhaité. Ne pas confondre ce concept d'un système de martingale qui double après les perdants. Pyramiding ou ce que je préfère appeler quotDynamic Position Sizingquot n'est même pas proche d'un système de martingale. Une martingale fonctionne ainsi. Disons que vous avez un système qui a produit 10 métiers. L (L) L L L L L L L (70) Disons que vous êtes à la marge de 100: 1 et ont 5000 pour le commerce. 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 En fonction de vos profits, votre système aurait été sur-endettement et ne serait pas en mesure de négocier sur le commerce 6e, En d'autres termes, à peu près hors de l'entreprise après 2 perdants. Bien sûr, dans cet exemple, vous pourriez dire qu'il ou elle aurait dû au moins commencé avec 10.000 pour échanger un lot 1.0. Mais le concept est le même. La récompense globale au risque du système ci-dessus (pas les métiers individuels) ne vaut pas le risque. Quiconque négocie une martingale surtout dans ce cas d'un taux de succès de 70 est tout simplement se fixer pour une perte énorme à zéro en doublant sur les perdants. Les martingales ont été prouvées maintes et maintes fois pour briser l'utilisateur si son forex ou blackjack. Il pourrait être amusant à une table de blackjack, mais il n'a tout simplement pas de sens dans le forex, car vous avez la possibilité de gérer vos points A et B et la capacité à l'échelle des tailles de position pour le penny. Pyramiding est l'augmentation contrôlée de taille après un commerce gagnant et la diminution mathématique délibérée de taille après un commerce perdant. Il augmente le rendement potentiel de n'importe quoi sur 2 gagnants consécutifs et diminue le risque global de quelque chose de plus de 2 perdants consécutifs. Donc, un système avec un bord d'expectative positive a une augmentation progressive des bénéfices. Considérant que, un système de martingale n'a pas une courbe d'équité croissante, mais un potentiel de perte exponentielle consécutive. Bien sûr, la pyramide augmente également le risque net au fil du temps par rapport à la négociation de taille constante, mais sous n'importe quel système d'espérance positive, il générera un rendement global plus élevé et avec un système qui produit des gains constants, il produira un rendement global nettement plus élevé qu'une cohérente Taille. J'ai pensé un peu plus à ce que Custos a dit. Ainsi, vous avez encore besoin d'un bord, p. Pour un bénéfice de prise de 10 pip et une perte d'arrêt de 100 pip, vous devez être en mesure de gagner au-dessus de 91 du temps pour être rentable, ou avec un 10 pip prendre profit et 10 pip stop loss, vous devez gagner plus de 50 du temps pour Être rentable. quot C'est un fait facilement vérifiables statistiquement. Cependant, même avec un système très précis, même avec un bord, il est impossible de savoir à l'avance si votre système de commerce 90.5 exactement ou mieux que 91.1 précise au fil du temps. Le commerce nth. Eh bien, vous avez probablement besoin d'un seuil de prélèvement. Permettez un écart par rapport à ce retrait historique et cessez de négocier lorsque vous êtes en baisse 25. Ensuite, le système a probablement échoué et espérons que jusqu'à ce point, vous avez été en mesure d'exploiter le bord et de faire des profits. J'ai pensé un peu plus à ce que Custos a dit. Ainsi, vous avez encore besoin d'un bord, p. Pour un bénéfice de prise de 10 pip et une perte d'arrêt de 100 pip, vous devez être en mesure de gagner au-dessus de 91 du temps pour être rentable, ou avec un 10 pip prendre profit et 10 pip stop loss, vous devez gagner plus de 50 du temps pour Être rentable. quot C'est un fait facilement vérifiables statistiquement. Cependant, même avec un système très précis, même avec un bord, il est impossible de savoir à l'avance si votre système de commerce 90.5 exactement ou mieux que 91.1 précise au fil du temps. Le commerce nth. Cependant, gagner dans le long terme sur l'action de prix seul est une entreprise inutilement difficile. Intégrer des principes fondamentaux, un peu de bon sens et une certaine psychologie du marché et vous êtes beaucoup plus susceptibles d'avoir une chance à long terme. Cependant, gagner dans le long terme sur l'action de prix seul est une entreprise inutilement difficile. Intégrer des principes fondamentaux, un peu de bon sens et une certaine psychologie du marché et vous êtes beaucoup plus susceptibles d'avoir une chance à long terme. Exactement mon point. La plupart des commerçants sont si intensément toujours à la recherche d'un EDGE (moi inclus). Mais même avec un EDGE, tels que les fondamentaux, un peu de bon sens et une certaine psychologie du marché ainsi que technique, avec l'inclusion de la probabilité, la gestion de l'argent et la position dynamique de dimensionnement, on aura des stries perdantes. Long terme des commerçants rentables ont pris en compte les pertes avant leur commerce et sont suffisamment capitalisés pour résister aux tempêtes. La plupart des commerçants non rentables sont tout simplement sur-endettement ou le commerce trop souvent basé sur le montant de leur capital. De nombreux commerçants, surtout les débutants sont aussi concentrés sur la façon d'exploiter les outils de cartographie dans tous les principaux logiciels. Même ceux qui négocient sur l'action de prix à eux seuls utilisent une certaine forme de niveaux de soutien et de résistance et des projections de tendance, qui sont pour la plupart subjectifs en fonction de vos perspectives de temps. Exactement mon point. La plupart des commerçants sont si intensément toujours à la recherche d'un EDGE (moi inclus). Mais même avec un EDGE, tels que les fondamentaux, un peu de bon sens et une certaine psychologie du marché ainsi que technique, avec l'inclusion de la probabilité, la gestion de l'argent et la position dynamique de dimensionnement, on aura des stries perdantes. Long terme des commerçants rentables ont pris en compte les pertes avant leur commerce et sont suffisamment capitalisés pour résister aux tempêtes. La plupart des commerçants non rentables sont simplement surendettement ou le commerce trop souvent basé sur le montant. Le terme OVER-TRADING est un terme plutôt sélectif. Leur n'est pas une règle qui dit que l'on devrait commerce X quantité de fois par jour. Over-trading ne cause pas perdre des positions. Ne pas comprendre la dynamique du marché ainsi que d'ignorer l'action des prix provoque les pertes que nous avons. La réalité est à long terme les commerçants font facteur de leurs pertes avant que le commerce est placé. Pourtant, pour utiliser un petit effet de levier avec de petites actions. Ils deviennent esclaves de la position qui semblait bonne hier. Des délais plus longs vous montrent ce qui s'est passé, et non pas ce qui se produira. Si c'était tout ce que tout le monde serait millionnaires avec 1 an de trading. Inscrit en mai 2009 Statut: testingtradingtestingtrading. 1,724 Posts So Im laissant le chat du sac. J'ai commencé cette EA parce que je voulais réfléchir à ce qui pourrait arriver avec une EA que j'expérimentais. Sans affichage de captures d'écran pour ceux qui sont trop paresseux pour lire ce fil et de réfléchir sur les concepts, les résultats ont été comme suit à partir de mai 28 de cette année: 28 métiers. 27 vainqueurs fermés. 1 open trade (actuellement à la perte, vendredi fermer à 132,80). Approximation des niveaux d'ouverture: Commerce ouvert à: 1.3183 SL: 1.3618 TP: 1.3144 Max DD Pourcentage: 17 Max DD Projection sur une perte: 43 Max DD Projection sur deux pertes consécutives: 68 DD maximum projeté sur deux pertes consécutives: 83 Capital de départ: 1.00x Jusqu'à présent: 2.63x Haut filigrane jusqu'à présent: 2.69x Bas filigrane jusqu'à présent: Bien sûr la taille de l'échantillon est assez petite à seulement 28 métiers fois 2 mois, mais il semble intéressant. Les niveaux de SLTP sont dynamiques basés sur un pourcentage du mouvement de prix du prix d'entrée. Ils pourraient tout aussi bien être statique basée sur le long terme physique highlow plus ou moins un tampon en X nombre de pips. Le grand arrêt est délibéré. 1 perte sur X nombre de métiers rentables est prise en compte. Statistiquement, il serait difficile pour le système de générer 3 pertes dans une rangée. En fait, si vous pensez à la largeur des arrêts sont en pourcentage sur le marché 2 pertes consécutives dans la même direction à court terme, serait probablement un grand cygne noir. Système serait encore rentable avec 2 pertes consécutives. L'entrée EDGE ici est propriétaire, cependant, je pense qu'il pourrait être à peu près n'importe quoi, comme le déplacement moyen croisé, hauts plus élevés, bas plus bas, etc Ce signal d'entrée génère un commerce ou plus au sein de chaque couple de jours. Donc, ne parlons pas de rendements astronomiques ici, bien que le risque est astronomique la probabilité d'aller à zéro est assez proche de zéro. Mais la récompense est proportionnée au risque, l'OMI. Je ne suis pas vraiment sûr de la façon de répondre, donc je vais juste donner quelques-unes de mes pensées sur pyramiding et de risque de récompense. La logique derrière pourquoi pyramiding fonctionne, si vous avez une cible, et une entrée dans le profit, pourquoi wouldnt vous ajouter un peu plus au commerce, si vous savez qu'il est encore très probable à la tête vers votre cible Le risque est que si vous êtes Tort, votre pause même est déplacé un peu plus élevé que les entrées originales. Souvent, le temps pyramide fonctionne mieux avec des évasions. Vous attrapez le renversement avec des entrées plus grandes, puis ajoutez un arrêt buysell pour votre commerce de pyramide sur l'évasion. Son tout sur riskreward. J'ai réalisé les gros joueurs, ils risquent comme 2-3 pips sur un métier (pas un investissement, mais un métier). Parfois même seulement 1 pip. Si le swing highlow est 1.31225, ils mettront une limite d'achat 1.31230 et SL 1.31220 (oui, ils ont des spreads de coûts réels de 0.1-0.5. Mine est 1.0-1.3) C'est pourquoi vous voyez souvent le prix inverse dans 1 pip d'une balançoire Haut débit C'est la meilleure récompense de risque et les grands joueurs en profitent. Ce qui explique pourquoi le marché revient en premier lieu. Les gros joueurs profitent d'une configuration de récompenses à risque très élevé. Si elles werent, le marché ne serait pas inverser. Soyez optimiste dans une position gagnante, et craintif dans une position perdante. Le terme OVER-TRADING est un terme plutôt sélectif. Leur n'est pas une règle qui dit que l'on devrait commerce X quantité de fois par jour. Over-trading ne cause pas perdre des positions. Ne pas comprendre la dynamique du marché ainsi que d'ignorer l'action des prix provoque les pertes que nous avons. La réalité est à long terme les commerçants font facteur de leurs pertes avant que le commerce est placé. Pourtant, pour utiliser un petit effet de levier avec de petites actions. Ils deviennent esclaves de la position qui semblait bonne hier. Des délais plus longs vous montrent ce qui s'est passé, et non pas ce qui se produira. Je suis d'accord avec vous et je ne suis pas d'accord avec vous. - Si c'était tout simple, tout le monde serait millionnaire. Quot Spot on. QuotHigher temps vous montre ce qui s'est passé, et non pas ce qui se produira. quot Les cadres de temps inférieur vous montrer ce qui va se produire Vous devez avoir un système de cartographie étonnant. Il n'y a pas de règle qui dit que l'on devrait commercer X quantité de fois par jour. Jamais dit qu'il y avait. J'ai dit quotMotre des commerçants non rentables sont tout simplement surendettement ou le commerce trop souvent basé sur le montant de leur capital. quot Sur le commerce en relation avec le capital coûte de l'argent en termes de commissions ou de propagation. Être sur le levier en même temps est le baiser de la mort à un commerçant. Je vois que vous avez un beau retour ce mois-ci sur votre live acct. C'est louable. Mais je déteste pleuvoir sur ton défilé. Vous êtes simplement sur-endettement. Trading 2.0 lots tout en étant maxed sur un acct de levier 500: 1. Vous laisse zéro wiggle chambre. Im prenant une deviner ici, mais il semble aussi que vous êtes le commerce manuellement. Dans tous les cas, votre effet de levier n'est pas durable. Un mauvais cue et vous êtes psychologiquement sinon capital risque épuisé. Donc, vous avez peut-être pris en compte la probabilité et même quotpyramidingquot (dans la définition lâche du mot), mais votre gestion de l'argent va dévaster votre système tôt ou tard (ma conjecture est plus tôt).
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